Inferencia Fiducial para la Distribución Gamma
DOI:
https://doi.org/10.19136/jobs.a4n11.3581Palabras clave:
Estadística suficiente minimal, Cantidad pivotal, Modelo de grupo, Simulación de Monte Carlo.Resumen
Engen y Lillegard [5] propusieron un método, revisado posteriormente por Lindqvist y Taraldsen [14], para realizar simulaciones de Monte Carlo condicionando sobre una estadística suficiente. La idea básica consiste en ajustar los valores del parámetro en la correspondiente simulación no condicionada, de modo que se obtenga el valor observado de la estadística. De este modo, aparentemente sin ser el objetivo, proponen también un simulador de una posible distribución fiducial del parámetro. Lindqvist y Taraldsen observaron que en el caso de un modelo de grupo el método de Engen y Lillegard produce simulaciones de la bien aceptada distribución fiducial del parámetro. En este trabajo mostramos de manera clara como al aplicar el simulador de Engen y Lillegard a la distribución gamma (α, β), la cual no define un modelo de grupo (ver, por ejemplo, [19]), se obtiene la distribución fiducial de (α, β) que satisface el criterio de unicidad de Brillinger [2].
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