Un Problema de Paro en Finanzas

Autores/as

  • Rubén Zavala Camargo UJAT DACB
  • Heliodoro Daniel Cruz Suárez UJAT DACB

DOI:

https://doi.org/10.19136/jobs.a2n5.1494

Palabras clave:

Modelo binomial del mercado financiero, Opción Americana, Procesos de Decisión de Markov, Criterio de recompensa descontado, Iteración de valor.

Resumen

Se presenta un problema del precio justo de una opción Americana y el momento óptimo de ejercicio. Aquí, el problema es formulado como un Proceso de Decisión de Markov con criterio de recompensa descontada. El modelo binomial se usa para modelar el proceso del precio del activo financiero considerado en el problema. Se presenta un algoritmo para determinar el precio justo y el momento óptimo de ejercicio de una opción Americana.

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Publicado

2016-11-22

Número

Vol. 2 Núm. 5 (2016)

Sección

Artículo científico

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Cómo citar

Zavala Camargo, R., & Cruz Suárez, H. D. (2016). Un Problema de Paro en Finanzas. Journal of Basic Sciences, 2(5). https://doi.org/10.19136/jobs.a2n5.1494